PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEG с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEG с EEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds. BOEG is actively managed, while EEV is passively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs -54.90% for EEV. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности BOEG и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -41.04%.

BOEG

1 день
-2.13%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEV

1 день
-1.81%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-41.04%
6 месяцев
-41.65%
1 год
-54.90%
3 года*
-33.92%
5 лет*
-15.42%
10 лет*
-24.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEG и EEV

2026 (YTD)2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-9.75%6.85%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-41.04%-25.11%

Correlation

The correlation between BOEG and EEV is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с BMNGBOEG с PLTGBOEG с ADBGBOEG с COTGBOEG с NBIGBOEG с CRMG
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с GGLL

Доходность на риск

BOEG vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 88
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEG c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEGEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-1.21

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-2.10

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.94

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-1.77

+1.60

BOEG vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEG и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEG и EEV

Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEGEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-99.88%

+53.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.47%

-58.51%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-99.87%

+67.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-93.00%

+73.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

31.26%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEG и EEV

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 21.94%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEGEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.94%

23.13%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

41.57%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.38%

45.62%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

39.49%

+24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

41.46%

+22.45%

Сравнение комиссий BOEG и EEV

BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEG и EEV

BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.95%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BOEG and EEV have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (23.13%) compared to BOEG (21.94%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs EEV's -99.88%.

On 1-year performance, BOEG leads with -4.03% vs -54.90% for EEV. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 21.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOEG has performed better with a -4.03% return vs -54.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for BOEG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for EEV.

BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEG и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор