Сравнение BOEG с EEV
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds. BOEG is actively managed, while EEV is passively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs -48.40% for EEV. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EEV.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -34.75%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
Сравнение доходности по годам BOEG и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -25.11% |
Correlation
The correlation between BOEG and EEV is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. EEV — Ранг доходности на риск
BOEG
EEV
Сравнение BOEG c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.83 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.45 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и EEV
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -99.88% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -58.51% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -99.85% | +64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -93.03% | +72.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 33.47% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и EEV
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 15.88%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 20.16% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 43.69% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 47.95% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 39.95% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 41.58% | +22.21% |
Сравнение комиссий BOEG и EEV
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и EEV
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and EEV have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs EEV's -99.88%.
On 1-year performance, BOEG leads with -29.91% vs -48.40% for EEV. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEG has performed better with a -29.91% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for EEV.
BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор