PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с EOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с EOI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) are both mutual funds - BOE is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, BOE returned 9.20%/yr vs 12.42%/yr for EOI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.01%/yr for EOI.

Доходность

Сравнение доходности BOE и EOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям EOI по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.42% соответственно.

BOE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.14%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.20%

EOI

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.40%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и EOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		4.84%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-2.99%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%

Correlation

The correlation between BOE and EOI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2005 г.

0.63

The correlation between BOE and EOI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с BCXBOE с SPHDBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHX
Часто сравнивают с EOI:
EOI с EOSEOI с SPYIEOI с ETYEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с XYLDEOI с JUESX

Доходность на риск

BOE vs. EOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c EOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEEOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.11

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.24

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.11

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

0.36

+4.95

BOE vs. EOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EOI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и EOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOE и EOI

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и EOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEEOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-53.72%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.52%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-23.15%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-26.82%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-40.01%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.50%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.38%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.89%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и EOI

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеют волатильность 4.08% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEEOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.95%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.67%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.19%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.68%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.90%

-3.58%

Сравнение комиссий BOE и EOI

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и EOI

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что сопоставимо с доходностью EOI в 8.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.43%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.38%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%

Часто задаваемые вопросы

BOE and EOI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOE has higher volatility (4.08%) compared to EOI (3.95%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs EOI's -53.72%.

BOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и EOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор