Сравнение BOE с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -4.40% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -8.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.13% соответственно.
BOE
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.20%
CII
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и CII
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
BOE vs. CII — Ранг доходности на риск
BOE
CII
Сравнение BOE c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.73 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.41 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.92 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 10.81 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.73 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOE и CII составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и CII
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности CII в 18.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 9.05% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.51% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и CII
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -56.43% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.76% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -22.32% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -40.56% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -9.51% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.21% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.18% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и CII
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 6.10%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.33% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.67% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 20.00% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.99% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.45% | -2.14% |