Сравнение BOE.AX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boss Energy Limited (BOE.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE.AX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE.AX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE.AX Boss Energy Limited | 10.58% | -39.71% | -39.70% | 89.20% | -5.33% | 186.99% | 88.46% | -11.86% | 22.92% | -15.79% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.77% | 22.30% | 80.03% | 68.66% | -53.99% | 110.28% | 0.42% | 103.24% | -17.09% | 58.32% |
Разные валюты инструментов
BOE.AX торгуется в AUD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOE.AX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции BOE.AX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.04% против 26.58% соответственно.
BOE.AX
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -11.79%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 17.04%
UPRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.47%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 26.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOE.AX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BOE.AX
UPRO
Сравнение BOE.AX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boss Energy Limited (BOE.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE.AX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.38 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.88 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.65 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.07 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.38 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.67 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BOE.AX и UPRO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE.AX и UPRO
BOE.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE.AX Boss Energy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BOE.AX и UPRO
Максимальная просадка BOE.AX за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE.AX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -76.82% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.73% | -33.38% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -63.94% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.69% | -76.82% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.49% | -18.68% | -54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.60% | -14.53% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 8.41% | +44.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE.AX и UPRO
Boss Energy Limited (BOE.AX) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что BOE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 13.85% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.05% | 25.32% | +35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.39% | 50.06% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.11% | 45.81% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.95% | 50.24% | +22.71% |