Сравнение BOE.AX с UPRO
BOE.AX (Boss Energy Limited) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, BOE.AX returned 13.45%/yr vs 29.65%/yr for UPRO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOE.AX и UPRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOE.AX торгуется в AUD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOE.AX показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции BOE.AX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.45% против 29.65% соответственно.
BOE.AX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -25.07%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 13.45%
UPRO
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 58.01%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- 29.65%
Сравнение доходности по годам BOE.AX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE.AX Boss Energy Limited | -11.26% | -39.71% | -39.70% | 89.20% | -5.33% | 186.99% | 88.46% | -11.86% | 22.92% | -15.79% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 12.75% | 22.30% | 80.03% | 68.66% | -53.99% | 110.28% | 0.42% | 103.24% | -17.09% | 58.32% |
Correlation
The correlation between BOE.AX and UPRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOE.AX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BOE.AX
UPRO
Сравнение BOE.AX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boss Energy Limited (BOE.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE.AX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.03 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.31 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.81 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BOE.AX и UPRO
Максимальная просадка BOE.AX за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE.AX и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -73.43% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.73% | -28.76% | -45.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.69% | -46.16% | -34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -58.86% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.69% | -73.43% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.72% | -7.12% | -71.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.62% | -13.74% | -60.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.07% | 7.96% | +52.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE.AX и UPRO
Boss Energy Limited (BOE.AX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BOE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOE.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 9.57% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.75% | 24.64% | +36.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.71% | 32.34% | +56.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 45.86% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.40% | 50.28% | +22.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE.AX и UPRO
BOE.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE.AX Boss Energy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BOE.AX and UPRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOE.AX и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор