PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

BOCT и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%2.45%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий BOCT и ZOCT

И BOCT, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

BOCT vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.99

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.43

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

15.10

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.44

-0.76

Корреляция

Корреляция между BOCT и ZOCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и ZOCT

Ни BOCT, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и ZOCT

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-3.18%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-1.91%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.77%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.37%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.43%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и ZOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.07%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

1.70%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.20%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

3.14%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

3.14%

+10.80%