PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с NFXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BOCT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BOCT returned 16.97% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BOCT charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.

BOCT

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.19%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.36%
1 год
16.97%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и NFXS

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.08%14.34%2.53%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BOCT and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.34

The correlation between BOCT and NFXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с BRKDNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BOCT vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.24

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

6.13

+7.11

BOCT vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и NFXS

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-50.37%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-31.31%

+25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-11.63%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-31.89%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

11.44%

-10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и NFXS

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 2.64%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.76%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

26.25%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

33.78%

-25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

34.63%

-23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

34.63%

-20.83%

Сравнение комиссий BOCT и NFXS

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и NFXS

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.76%) compared to BOCT (2.64%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs 16.97% for BOCT. On fees, BOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор