Сравнение BOCT с JULB
BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BOCT is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOCT показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
BOCT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOCT и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 7.29% | 2.70% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BOCT and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOCT vs. JULB — Ранг доходности на риск
BOCT
JULB
Сравнение BOCT c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOCT | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.21 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и JULB
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -5.24% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.87% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 6.79% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 6.79% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 6.79% | +7.03% |
Сравнение комиссий BOCT и JULB
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и JULB
Ни BOCT, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BOCT and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.
BOCT and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BOCT и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор