PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNZI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNZI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banzai International Inc (BNZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BNZI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banzai International Inc (BNZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNZI и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BNZI
Banzai International Inc		-11.97%-93.69%-98.37%-81.42%3.69%-3.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, BNZI показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BNZI

1 день
-10.62%
1 месяц
-25.43%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-70.79%
1 год
-92.34%
3 года*
-94.51%
5 лет*
-82.33%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banzai International Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BNZI:
BNZI с GDOTBNZI с DECK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BNZI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNZI
Ранг доходности на риск BNZI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNZI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banzai International Inc (BNZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNZISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.96

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.15

1.49

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.53

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.27

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNZI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNZI на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNZI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNZISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.96

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.70

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.56

-1.25

Корреляция

Корреляция между BNZI и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNZI и SPY

BNZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZI
Banzai International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BNZI и SPY

Максимальная просадка BNZI за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BNZISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.03%

-12.05%

-80.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-24.50%

-75.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.53%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-9.09%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.08%

2.54%

+70.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BNZI и SPY

Banzai International Inc (BNZI) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BNZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNZISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

5.35%

+19.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.49%

9.50%

+76.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.89%

19.06%

+102.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.02%

17.06%

+103.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.47%

17.92%

+101.55%