PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNS с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNS (The Bank of Nova Scotia) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNS in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BNS returned 11.61%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.22% соответственно.

BNS

1 день
1.57%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.99%
1 год
62.38%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.61%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		16.52%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BNS and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г.

0.37

The correlation between BNS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNS:

$76.13B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BNS:

CA$8.23

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BNS:

14.26

BRK-B:

14.55

Коэффициент P/S

BNS:

1.93

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BNS:

1.38

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BNS:

CA$70.57B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNS:

CA$33.43B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BNS:

CA$13.61B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BNS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
-0.02

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
0.08

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.01

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.02

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

-0.05

+18.43

BNS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNS и BRK-B

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-53.86%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-9.42%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-14.95%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-26.58%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-29.57%

-16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-11.07%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.53%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и BRK-B

The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.95%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.78%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.38%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.12%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.44%

+2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и BRK-B

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.79%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
17.18B
93.68B
(BNS) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNS значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности BNS и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of Nova Scotia и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.9%
28.8%
Активы портфеля
BNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BNS and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNS has higher volatility (4.91%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs BRK-B's -53.86%.

BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор