Сравнение BNQP.DE с PICK
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 10.21%/yr vs 10.10%/yr for PICK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 13.50%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.59% | 20.92% | 16.44% | 2.18% | -3.18% | 31.64% | 12.40% | 5.30% | -10.42% | 15.04% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 13.50% | 33.87% | -10.85% | 6.40% | 8.90% | 31.78% | 16.95% | 19.10% | -14.83% | 21.41% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and PICK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between BNQP.DE and PICK shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
PICK
Сравнение BNQP.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNQP.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.66 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 8.25 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и PICK
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -62.66% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -18.63% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -33.12% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -34.40% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -16.30% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -19.00% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 6.00% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и PICK
Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 4.29%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.57% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 24.49% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 28.17% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.01% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 27.10% | -9.81% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и PICK
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и PICK
BNQP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.34% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and PICK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор