Сравнение BNP.PA с GLD
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 11.80%/yr for GLD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.80% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.96% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.10 |
The correlation between BNP.PA and GLD shifts across timeframes, from -0.11 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. GLD — Ранг доходности на риск
BNP.PA
GLD
Сравнение BNP.PA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.09 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и GLD
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -37.47% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -22.53% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -22.53% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -22.53% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -22.53% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -12.19% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 7.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и GLD
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.93% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 22.61% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 25.86% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 16.91% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 15.02% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и GLD
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор