PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNOV с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNOV с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNOV (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - BNOV tracks the S&P 500 Price Return Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, BNOV returned 15.86% vs 18.61% for QB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNOV charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности BNOV и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNOV показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

BNOV

1 день
-0.41%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
7.11%
С начала года
8.07%
1 год
15.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNOV и QB

2026 (YTD)2025
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		8.07%9.14%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between BNOV and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between BNOV and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNOV и QB

Секторы
BNOV
QB

Технологии

38.4%
49.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

BNOV
38.4%
QB
49.9%

Финансовые услуги

BNOV
11.0%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

BNOV
10.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

BNOV
10.0%
QB
12.5%

Здравоохранение

BNOV
8.4%
QB
5.3%

Промышленность

BNOV
7.9%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

BNOV
4.6%
QB
8.6%

Энергетика

BNOV
3.2%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

BNOV
2.1%
QB
1.6%

Недвижимость

BNOV
1.8%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

BNOV
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с BNOV:
BNOV с BFEBBNOV с BJANBNOV с BAUGBNOV с PDECBNOV с BJULBNOV с PJANBNOV с USO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

BNOV vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNOV
Ранг доходности на риск BNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNOV c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNOVQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.66

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.87

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.38

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

25.93

-14.92

BNOV vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNOV на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNOV и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNOV и QB

Максимальная просадка BNOV за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNOV и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOVQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-3.47%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.47%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.22%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.42%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BNOV и QB

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеют волатильность 2.82% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOVQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.71%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

5.83%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

7.03%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

6.91%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

6.91%

+7.09%

Сравнение комиссий BNOV и QB

BNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNOV и QB

BNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BNOV and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNOV has higher volatility (2.82%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, BNOV dropped -24.66% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 15.86% for BNOV. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for BNOV.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BNOV.

BNOV tracks S&P 500 Price Return Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BNOV and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNOV и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор