- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Return Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $211M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции BNOV — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) показал доход в 8.07% с начала года и 15.86% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BNOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BNOV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -0.41% | -3.77% | 7.92% | 3.28% | -0.30% | 0.50% | 8.07% | |||||
| 2025 | 1.93% | -0.82% | -3.80% | -0.34% | 4.56% | 3.66% | 1.60% | 1.62% | 2.12% | 1.51% | 0.35% | 0.35% | 13.23% |
| 2024 | 1.09% | 2.22% | 1.14% | -0.81% | 2.24% | 1.04% | 0.53% | 0.86% | 0.59% | 0.57% | 3.85% | -1.38% | 12.49% |
| 2023 | 5.12% | -1.84% | 2.87% | 1.15% | 0.40% | 5.84% | 2.73% | -1.40% | -4.89% | -2.25% | 6.33% | 2.63% | 17.24% |
| 2022 | -3.31% | -2.05% | 2.95% | -6.37% | 0.76% | -5.41% | 6.72% | -1.93% | -7.51% | 7.35% | 4.22% | -4.10% | -9.63% |
| 2021 | -0.96% | 1.74% | 3.01% | 1.14% | 0.78% | 0.75% | 0.14% | 0.83% | 0.02% | 0.55% | -0.98% | 3.19% | 10.61% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November has an annualized alpha of 0.03%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2019.
- This ETF participated in 67.02% of S&P 500 Index downside but only 59.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.03%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 59.26%
- Участие в снижении
- 67.02%
Комиссия
Комиссия BNOV составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNOV имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.71 | +1.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 24.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.27%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.13%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 2mo 1d | 4mo 29dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.57%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BNOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -56.78% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -18.90% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.27% | -25.43% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.00% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -10.70% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.09% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNOV
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNOV