PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNOV с PDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNOV с PDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNOV (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November) and PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - BNOV tracks the S&P 500 Price Return Index while PDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNOV returned 8.68%/yr vs 8.60%/yr for PDEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNOV и PDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNOV показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью 5.69%.

BNOV

1 день
-0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.67%
6 месяцев
8.02%
1 год
19.51%
3 года*
13.45%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNOV и PDEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		7.67%13.23%12.49%17.24%-9.63%10.61%11.82%2.23%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%1.58%

Correlation

The correlation between BNOV and PDEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between BNOV and PDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNOV и PDEC

Секторы
BNOV
PDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BNOV
36.2%
PDEC
36.2%

Финансовые услуги

BNOV
11.9%
PDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

BNOV
10.9%
PDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BNOV
10.1%
PDEC
10.1%

Здравоохранение

BNOV
8.4%
PDEC
8.4%

Промышленность

BNOV
8.1%
PDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BNOV
4.9%
PDEC
4.9%

Энергетика

BNOV
3.5%
PDEC
3.5%

Коммунальные услуги

BNOV
2.3%
PDEC
2.3%

Недвижимость

BNOV
1.9%
PDEC
1.9%

Сырьевые материалы

BNOV
1.8%
PDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BNOV:
BNOV с PJANBNOV с BJULBNOV с BUFFBNOV с USOBNOV с APXMBNOV с BAUGBNOV с BJAN
Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO

Доходность на риск

BNOV vs. PDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNOV
Ранг доходности на риск BNOV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNOV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNOV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNOV c PDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOVPDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.57

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.78

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

18.75

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNOV vs. PDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNOV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEC равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNOV и PDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOVPDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BNOV и PDEC

Максимальная просадка BNOV за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNOV и PDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOVPDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-19.31%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.78%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-10.77%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-11.53%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.02%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.92%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BNOV и PDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOVPDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.09%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

4.94%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

6.75%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

8.90%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

10.96%

+3.09%

Сравнение комиссий BNOV и PDEC

И BNOV, и PDEC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNOV и PDEC

Ни BNOV, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BNOV and PDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNOV has higher volatility (1.79%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, BNOV dropped -24.66% vs PDEC's -19.31%.

On 5-year performance, BNOV leads with 8.68% vs 8.60% for PDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNOV has performed better with a 8.68% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNOV and PDEC have the same expense ratio: 0.79% per year.

BNOV and PDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNOV tracks S&P 500 Price Return Index, while PDEC tracks S&P 500.

PDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNOV и PDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор