PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNOV с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNOV с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNOV (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNOV returned 8.68%/yr vs -0.60%/yr for FFTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNOV charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности BNOV и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNOV показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

BNOV

1 день
-0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.67%
6 месяцев
8.02%
1 год
19.51%
3 года*
13.45%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNOV и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		7.67%13.23%12.49%17.24%-9.63%10.61%11.82%3.70%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%4.29%

Correlation

The correlation between BNOV and FFTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between BNOV and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNOV и FFTY

Секторы
BNOV
FFTY

Технологии

36.2%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.4%
12.1%

Промышленность

8.1%
26.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
21.6%

Технологии

BNOV
36.2%
FFTY
24.8%

Финансовые услуги

BNOV
11.9%
FFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

BNOV
10.9%
FFTY
3.7%

Потребительский циклический сектор

BNOV
10.1%
FFTY
4.8%

Здравоохранение

BNOV
8.4%
FFTY
12.1%

Промышленность

BNOV
8.1%
FFTY
26.6%

Потребительский защитный сектор

BNOV
4.9%
FFTY

-

Энергетика

BNOV
3.5%
FFTY
8.0%

Коммунальные услуги

BNOV
2.3%
FFTY
2.1%

Недвижимость

BNOV
1.9%
FFTY

-

Сырьевые материалы

BNOV
1.8%
FFTY
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с BNOV:
BNOV с PJANBNOV с BUFFBNOV с BJULBNOV с BAUGBNOV с USOBNOV с APXMBNOV с BJAN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

BNOV vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNOV
Ранг доходности на риск BNOV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNOV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNOV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNOV c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOVFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.12

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.55

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.65

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

4.36

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNOV vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNOV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNOV и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOVFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.12

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.20

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BNOV и FFTY

Максимальная просадка BNOV за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNOV и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOVFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-59.46%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-23.29%

+16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-29.60%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-59.46%

+43.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-15.34%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-22.38%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

8.77%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BNOV и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) составляет 1.79%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что BNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOVFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

9.42%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

26.18%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

34.09%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

29.14%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

27.41%

-13.36%

Сравнение комиссий BNOV и FFTY

BNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNOV и FFTY

BNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BNOV and FFTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to BNOV (1.79%). In terms of maximum drawdown, BNOV dropped -24.66% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, BNOV leads with 8.68% vs -0.60% for FFTY. On fees, BNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BNOV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNOV has performed better with a 8.68% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for BNOV.

BNOV is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BNOV tracks S&P 500 Price Return Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for BNOV and 0.80% for FFTY.

BNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNOV и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор