PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с XLFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с XLFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - BNKS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 7.94%/yr for XLFS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и XLFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.92%.

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.65%
1 год
28.52%
3 года*
26.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

XLFS.L

1 день
3.23%
1 месяц
0.43%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-2.22%
1 год
4.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.94%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и XLFS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		3.61%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.92%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-13.81%

Correlation

The correlation between BNKS.L and XLFS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.84

The correlation between BNKS.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKS.L и XLFS.L

Секторы
BNKS.L
XLFS.L

Финансовые услуги

100.0%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
XLFS.L
98.4%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Энергетика

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Здравоохранение

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Промышленность

BNKS.L

-

XLFS.L
0.2%

Недвижимость

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Технологии

BNKS.L

-

XLFS.L
1.6%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

XLFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с WDFE.LXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IUFS.L

Доходность на риск

BNKS.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LXLFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.25

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.47

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.26

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

0.65

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. XLFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XLFS.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и XLFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LXLFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.25

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и XLFS.L

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и XLFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LXLFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-42.76%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-13.93%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-17.10%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-26.06%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.86%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-7.53%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и XLFS.L

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LXLFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.54%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

11.06%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

14.53%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

19.00%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

20.94%

+10.57%

Сравнение комиссий BNKS.L и XLFS.L

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и XLFS.L

Ни BNKS.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and XLFS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.14% for XLFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и XLFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор