PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKL.TO с SOFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, BNKL.TO returned 82.38% vs 29.58% for SOFI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKL.TO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.59%.

BNKL.TO

1 день
1.65%
1 месяц
9.18%
С начала года
25.78%
6 месяцев
31.44%
1 год
82.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFI

1 день
2.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
-33.59%
6 месяцев
-42.26%
1 год
29.58%
3 года*
34.76%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и SOFI

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		25.78%55.98%29.92%9.73%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.59%62.20%68.07%23.30%

Correlation

The correlation between BNKL.TO and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с ZEB.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

BNKL.TO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.39
0.54

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.13
1.05

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.13

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

0.55

+7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.38

1.04

+32.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

0.54

+4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.15

+2.55

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и SOFI

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки SOFI в -82.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKL.TOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-82.27%

+63.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-53.60%

+42.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.12%

+47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-50.30%

+47.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

28.59%

-26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и SOFI

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) составляет 4.95%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKL.TOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

15.35%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

37.57%

-24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

55.56%

-40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

65.53%

-49.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

70.81%

-54.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и SOFI

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.87%3.40%4.39%2.79%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNKL.TO and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKL.TO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор