Сравнение BNKL.TO с SOFI
BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BNKL.TO returned 46.15%/yr vs 24.23%/yr for SOFI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNKL.TO и SOFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKL.TO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKL.TO показывает доходность 44.30%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -32.44%.
BNKL.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.70%
- С начала года
- 44.30%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -33.25%
- С начала года
- -32.44%
- 1 год
- -19.90%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKL.TO и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 44.30% | 55.98% | 29.92% | 7.40% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -32.44% | 62.24% | 67.88% | 9.01% |
Correlation
The correlation between BNKL.TO and SOFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKL.TO vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BNKL.TO
SOFI
Сравнение BNKL.TO c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKL.TO | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 0.98 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.37 | +9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.22 | -0.61 | +38.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKL.TO и SOFI
Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки SOFI в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKL.TO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -82.22% | +63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -53.65% | +42.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -53.65% | +35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -46.34% | +45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -50.06% | +47.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 32.48% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKL.TO и SOFI
Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) составляет 5.26%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKL.TO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 12.57% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 37.38% | -23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 55.47% | -39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 66.42% | -50.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 71.59% | -55.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKL.TO и SOFI
Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.54% | 3.40% | 4.39% | 2.79% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNKL.TO and SOFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNKL.TO и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор