Сравнение BNKL.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
BNKL.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKL.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKL.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 0.85% | 55.98% | 29.92% | 9.73% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
BNKL.TO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 65.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKL.TO и HCAL.TO
BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
BNKL.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
BNKL.TO
HCAL.TO
Сравнение BNKL.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKL.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.07 | 4.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.99 | 4.96 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 6.44 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 24.95 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKL.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07 | 4.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.47 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BNKL.TO и HCAL.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKL.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 3.16% | 3.40% | 4.39% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок BNKL.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKL.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -35.05% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -10.65% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.86% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.89% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKL.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) составляет 6.63%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKL.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.81% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 12.72% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.80% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.89% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.91% | -1.22% |