PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и XLKI

2026 (YTD)2025
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%-0.08%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between BNGE and XLKI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов BNGE и XLKI

Секторы
BNGE
XLKI

Коммуникационные услуги

66.2%

-

Потребительский циклический сектор

26.7%

-

Технологии

7.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

106.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
XLKI

-

Технологии

BNGE
7.1%
XLKI

-

Сырьевые материалы

BNGE

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

XLKI

-

Энергетика

BNGE

-

XLKI

-

Финансовые услуги

BNGE

-

XLKI
106.8%

Здравоохранение

BNGE

-

XLKI

-

Промышленность

BNGE

-

XLKI

-

Недвижимость

BNGE

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

BNGE vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.16

-1.91

Просадки

Сравнение просадок BNGE и XLKI

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-10.24%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-1.35%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-1.61%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.23%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

16.23%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

16.23%

+8.94%

Сравнение комиссий BNGE и XLKI

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и XLKI

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and XLKI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.07% for BNGE.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор