PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с TCAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
-2.45%
1 месяц
11.90%
С начала года
84.98%
6 месяцев
76.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и TCAI

2026 (YTD)2025
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%-0.42%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		84.98%17.77%

Correlation

The correlation between BNGE and TCAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BNGE и TCAI

Секторы
BNGE
TCAI

Коммуникационные услуги

66.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

26.7%
1.4%

Технологии

7.1%
44.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
TCAI
1.4%

Технологии

BNGE
7.1%
TCAI
44.0%

Сырьевые материалы

BNGE

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

TCAI

-

Энергетика

BNGE

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

BNGE

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

BNGE

-

TCAI

-

Промышленность

BNGE

-

TCAI
29.9%

Недвижимость

BNGE

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

BNGE

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

BNGE vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGETCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGETCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

4.35

-4.10

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TCAI

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGETCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-15.80%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-2.71%

-21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-3.43%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGETCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

35.87%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

35.87%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

35.87%

-10.70%

Сравнение комиссий BNGE и TCAI

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TCAI

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and TCAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор