PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. BNGE is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, BNGE returned -16.48% vs 89.45% for TCAI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам BNGE и TCAI

2026 (YTD)2025
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%-0.72%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between BNGE and TCAI is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BNGE и TCAI

Секторы
BNGE
TCAI

Коммуникационные услуги

64.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

27.9%
2.1%

Технологии

7.5%
44.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.5%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Коммуникационные услуги

BNGE
64.6%
TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

BNGE
27.9%
TCAI
2.1%

Технологии

BNGE
7.5%
TCAI
44.4%

Сырьевые материалы

BNGE

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

TCAI

-

Энергетика

BNGE

-

TCAI
3.9%

Финансовые услуги

BNGE

-

TCAI
7.2%

Здравоохранение

BNGE

-

TCAI

-

Промышленность

BNGE

-

TCAI
30.5%

Недвижимость

BNGE

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

BNGE

-

TCAI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

BNGE vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BNGE c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGETCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.16

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.54

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.12

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

12.13

-13.10

BNGE vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TCAI

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGETCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-28.82%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-28.82%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-18.06%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.87%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

7.40%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TCAI

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 5.66%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGETCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

19.03%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

35.70%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

41.68%

-23.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

41.68%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

41.68%

-16.74%

Сравнение комиссий BNGE и TCAI

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TCAI

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and TCAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to BNGE (5.66%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs -16.48% for BNGE. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs -16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for TCAI.

BNGE is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор