PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с STHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, BNGE returned -7.18% vs 175.74% for STHH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

STHH

1 день
-1.98%
1 месяц
37.30%
С начала года
203.43%
6 месяцев
205.18%
1 год
175.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и STHH

2026 (YTD)2025
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%27.87%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		203.43%16.74%

Correlation

The correlation between BNGE and STHH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с XLKSTHH с ARVRSTHH с TDIV

Доходность на риск

BNGE vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGESTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
3.58

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.79

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.54

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.22

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

11.85

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGESTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.58

-3.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

4.30

-4.05

Просадки

Сравнение просадок BNGE и STHH

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGESTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-33.89%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-33.89%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-1.98%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.43%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

14.90%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и STHH

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGESTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

20.56%

-16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

36.80%

-23.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

50.39%

-32.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

49.40%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

49.40%

-24.23%

Сравнение комиссий BNGE и STHH

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и STHH

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности STHH в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.56%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and STHH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.56%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 175.74% vs -7.18% for BNGE. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 175.74% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.56% for STHH.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.19% for STHH.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор