PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с PXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 42.20%/yr for PXQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 58.43%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и PXQ

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-14.47%

Correlation

The correlation between BNGE and PXQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between BNGE and PXQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и PXQ

Секторы
BNGE
PXQ

Коммуникационные услуги

66.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

26.7%

-

Технологии

7.1%
83.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
PXQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
PXQ

-

Технологии

BNGE
7.1%
PXQ
83.7%

Сырьевые материалы

BNGE

-

PXQ

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

PXQ

-

Энергетика

BNGE

-

PXQ

-

Финансовые услуги

BNGE

-

PXQ
0.2%

Здравоохранение

BNGE

-

PXQ

-

Промышленность

BNGE

-

PXQ
0.9%

Недвижимость

BNGE

-

PXQ
3.2%

Коммунальные услуги

BNGE

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLK

Доходность на риск

BNGE vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
4.31

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
5.27

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

9.29

-9.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

40.65

-41.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

4.31

-4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BNGE и PXQ

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-57.18%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-9.99%

-17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-21.40%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-3.67%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.74%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

2.28%

+11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и PXQ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.83%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.46%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.53%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

23.22%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

22.98%

+2.19%

Сравнение комиссий BNGE и PXQ

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и PXQ

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PXQ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and PXQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (9.83%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs PXQ's -57.18%.

On 3-year performance, PXQ leads with 42.20% vs 13.78% for BNGE. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXQ has performed better with a 42.20% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.59% for PXQ.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.40% for PXQ.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор