PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с ITEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.24%/yr vs 12.40%/yr for ITEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 8.97%.

BNGE

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-21.44%
1 год
-17.18%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.22%
1 год
15.63%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и ITEQ

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-20.97%35.18%19.23%37.21%-28.77%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		8.97%13.71%11.70%4.70%-15.23%

Correlation

The correlation between BNGE and ITEQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between BNGE and ITEQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и ITEQ

Секторы
BNGE
ITEQ

Коммуникационные услуги

65.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

26.5%
3.4%

Технологии

7.9%
59.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

17.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.1%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
ITEQ
3.4%

Технологии

BNGE
7.9%
ITEQ
59.0%

Сырьевые материалы

BNGE

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

ITEQ

-

Энергетика

BNGE

-

ITEQ
1.6%

Финансовые услуги

BNGE

-

ITEQ
5.4%

Здравоохранение

BNGE

-

ITEQ
2.5%

Промышленность

BNGE

-

ITEQ
17.0%

Недвижимость

BNGE

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

ITEQ
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

BNGE vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.66

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.05

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.20

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.04

-4.17

BNGE vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и ITEQ

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-54.63%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-13.07%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-26.78%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-19.26%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-18.50%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

5.15%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и ITEQ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.85%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.34%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

18.81%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

23.79%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.20%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

23.48%

+1.58%

Сравнение комиссий BNGE и ITEQ

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и ITEQ

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ITEQ в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.31%0.89%0.01%0.81%0.59%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.78%0.85%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and ITEQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (9.34%) compared to BNGE (4.85%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ITEQ's -54.63%.

On 3-year performance, ITEQ leads with 12.40% vs 12.24% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITEQ has performed better with a 12.40% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

BNGE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.78% for ITEQ.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор