Сравнение BNGE с ARMH
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNGE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -7.18%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 0.35% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between BNGE and ARMH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. ARMH — Ранг доходности на риск
BNGE
ARMH
Сравнение BNGE c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGE | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2,577.07 | -2,576.83 |
Просадки
Сравнение просадок BNGE и ARMH
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -4.82% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -4.82% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -1.29% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 122.20% | -104.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 122.20% | -97.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 122.20% | -97.03% |
Сравнение комиссий BNGE и ARMH
BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и ARMH
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.07% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and ARMH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.
BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор