Сравнение BNDY с JAPN
BNDY (Horizon Core Bond ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - BNDY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BNDY returned 6.89% vs -12.39% for JAPN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BNDY charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности BNDY и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDY показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -7.08%.
BNDY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -5.65%
- С начала года
- -7.08%
- 1 год
- -12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDY и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.81% | 5.21% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -7.08% | -6.82% |
Correlation
The correlation between BNDY and JAPN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDY vs. JAPN — Ранг доходности на риск
BNDY
JAPN
Сравнение BNDY c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Bond ETF (BNDY) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDY | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.52 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.87 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDY и JAPN
Максимальная просадка BNDY за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDY и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -23.94% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -23.94% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -17.35% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -10.52% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 14.35% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDY и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Core Bond ETF (BNDY) составляет 1.49%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.25% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 16.66% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 19.95% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 19.75% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 19.75% | -14.65% |
Сравнение комиссий BNDY и JAPN
BNDY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDY и JAPN
Дивидендная доходность BNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности JAPN в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.87% | 1.89% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.26% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BNDY and JAPN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.25%) compared to BNDY (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDY dropped -3.93% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, BNDY leads with 6.89% vs -12.39% for JAPN. On fees, BNDY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BNDY has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDY has performed better with a 6.89% return vs -12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
BNDY has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.26% for JAPN.
BNDY is categorized as Intermediate Core Bond, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.66% for BNDY and 0.85% for JAPN.
BNDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDY и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор