PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDW с VWRL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDW returned 0.10%/yr vs 10.81%/yr for VWRL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNDW торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%.

BNDW

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.40%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.94%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDW и VWRL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.15%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.41%22.59%17.61%21.71%-18.22%18.96%15.56%26.94%-10.60%

Correlation

The correlation between BNDW and VWRL.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.08

Over the past year, BNDW and VWRL.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDW и VWRL.L

Секторы
BNDW
VWRL.L

Технологии

100.0%
29.5%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

BNDW
100.0%
VWRL.L
29.5%

Сырьевые материалы

BNDW

-

VWRL.L
3.8%

Коммуникационные услуги

BNDW

-

VWRL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

BNDW

-

VWRL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

BNDW

-

VWRL.L
5.0%

Энергетика

BNDW

-

VWRL.L
4.2%

Финансовые услуги

BNDW

-

VWRL.L
16.2%

Здравоохранение

BNDW

-

VWRL.L
8.0%

Промышленность

BNDW

-

VWRL.L
10.4%

Недвижимость

BNDW

-

VWRL.L
1.8%

Коммунальные услуги

BNDW

-

VWRL.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

BNDW vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDWVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.17

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.17

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.84

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

12.31

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDW vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDWVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.17

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VWRL.L

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDWVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-33.11%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-9.11%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-16.28%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-26.74%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.59%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.53%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.10%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDWVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.54%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.29%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

11.92%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

15.08%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

15.56%

-10.66%

Сравнение комиссий BNDW и VWRL.L

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VWRL.L

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VWRL.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.23%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDW and VWRL.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

BNDW is categorized as Global Bonds, while VWRL.L is Global Equities. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDW и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор