Сравнение BNDP с MAMB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index while MAMB tracks the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.59%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.59% | -0.11% |
Correlation
The correlation between BNDP and MAMB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. MAMB — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAMB
Сравнение BNDP c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и MAMB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -19.33% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.06% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -7.44% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и MAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 5.73% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 7.02% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 6.91% | -3.21% |
Сравнение комиссий BNDP и MAMB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и MAMB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности MAMB в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.45% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and MAMB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.07% for BNDP.
BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and Monarch. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 1.49% for MAMB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор