Сравнение BNDP с FTGC
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. BNDP is passively managed, while FTGC is actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам BNDP и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | -0.86% |
Correlation
The correlation between BNDP and FTGC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FTGC — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение BNDP c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FTGC
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -59.47% | +56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.87% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -27.34% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 15.70% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 15.87% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 14.71% | -11.01% |
Сравнение комиссий BNDP и FTGC
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FTGC
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FTGC в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and FTGC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 2.07% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор