Сравнение BNDP с FAAR
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. BNDP is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам BNDP и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | -2.03% |
Correlation
The correlation between BNDP and FAAR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение BNDP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FAAR
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -18.03% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.29% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -7.82% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 13.38% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 12.96% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 11.54% | -7.84% |
Сравнение комиссий BNDP и FAAR
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FAAR
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and FAAR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.07% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор