Сравнение BNDP с CMDT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BNDP and CMDT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. CMDT — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение BNDP c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и CMDT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -11.11% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -11.11% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.77% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 12.65% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 12.24% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 12.24% | -8.54% |
Сравнение комиссий BNDP и CMDT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и CMDT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and CMDT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.07% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CMDT is Commodities. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор