Сравнение BNDP с CAAA
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while CAAA is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 1.23%.
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.23% | -0.02% |
Correlation
The correlation between BNDP and CAAA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. CAAA — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAAA
Сравнение BNDP c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и CAAA
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -2.24% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.38% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.56% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и CAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.07% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.20% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.20% | +0.48% |
Сравнение комиссий BNDP и CAAA
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и CAAA
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CAAA в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% | 0.00% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.14% | 6.09% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and CAAA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.55% for CAAA.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор