Сравнение BND.TO с ZAAA.NEO
BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a Global Bonds fund, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, BND.TO returned 5.54% vs 8.57% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 5.58%.
BND.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.04%
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.60% | 6.33% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.58% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BND.TO and ZAAA.NEO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
BND.TO
ZAAA.NEO
Сравнение BND.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.87 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.94 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -3.01% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.01% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.03% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.24% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.20%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.35% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.69% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.67% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.67% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности ZAAA.NEO в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.82% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.09% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND.TO is categorized as Global Bonds, while ZAAA.NEO is CLO.
Подберите оптимальное распределение для BND.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор