PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с VGAB.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and VGAB.NEO (Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) are both Global Bonds funds. BND.TO is actively managed, while VGAB.NEO is passively managed. Over the past 5 years, BND.TO returned 3.23%/yr vs -1.10%/yr for VGAB.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VGAB.NEO с доходностью 0.31%.

BND.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.54%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.04%

VGAB.NEO

1 день
0.44%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.18%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и VGAB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.60%7.26%7.49%8.45%-7.80%2.62%5.64%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		0.31%2.58%0.81%5.90%-13.57%-2.59%5.03%

Correlation

The correlation between BND.TO and VGAB.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Доходность на риск

BND.TO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BND.TOVGAB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.30

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.45

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.39

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

0.96

+7.03

BND.TO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VGAB.NEO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и VGAB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и VGAB.NEO

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и VGAB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-18.09%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.08%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-4.43%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-17.61%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.52%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.95%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.24%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и VGAB.NEO

Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.16%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.97%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.47%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.52%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и VGAB.NEO

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VGAB.NEO в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.82%5.70%5.24%5.20%4.14%3.67%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.58%3.44%3.24%3.21%1.67%2.36%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and VGAB.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и VGAB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор