PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с CMR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, BND.TO returned 3.03%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BND.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.89% соответственно.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и CMR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between BND.TO and CMR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO

Доходность на риск

BND.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
10.70

-8.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
21.31

-18.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

9.64

-8.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

25.66

-23.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

188.94

-180.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

10.70

-8.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

10.68

-10.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

7.03

-6.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

3.84

-3.22

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и CMR.TO

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и CMR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-0.52%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.09%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-0.09%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-0.09%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-0.14%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.01%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и CMR.TO

Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

0.22%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

0.28%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

0.27%

+4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and CMR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор