Сравнение BNC.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (BNC.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BNC.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNC.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC.L Banco Santander | -2.38% | 146.12% | 17.13% | 37.97% | 4.47% | 6.64% | -16.62% | -5.69% | -23.78% | 21.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.07% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Разные валюты инструментов
BNC.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNC.L показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции BNC.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.47% против 14.89% соответственно.
BNC.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 68.87%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 16.47%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNC.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
BNC.L
VOO
Сравнение BNC.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (BNC.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNC.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.79 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.22 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.30 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 5.24 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNC.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.79 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.90 | — |
Корреляция
Корреляция между BNC.L и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNC.L и VOO
Дивидендная доходность BNC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC.L Banco Santander | 2.28% | 2.22% | 4.60% | 3.72% | 3.85% | 2.67% | 4.20% | 6.33% | 5.41% | 3.77% | 6.85% | 13.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BNC.L и VOO
Максимальная просадка BNC.L за все время составила -329.19%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNC.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNC.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -329.19% | -33.99% | -295.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -11.98% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -24.52% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.46% | -33.99% | -35.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -304.46% | -5.55% | -298.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -147.83% | -3.72% | -144.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.55% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNC.L и VOO
Banco Santander (BNC.L) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BNC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNC.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 4.52% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 9.42% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 18.52% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 15.81% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 18.11% | +18.60% |