Сравнение BNC.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (BNC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNC.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| BNC.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | 19.53% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 29.71% |
| Дох-ть за 3 года | 15.32% | 11.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 15.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.62 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 7.55% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 27.73% | 10.75% |
| Макс. просадка | -68.69% | -25.47% |
| Текущая просадка | -6.97% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между BNC.L и VUSA.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNC.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNC.L показывает доходность 19.96%, а VUSA.L немного ниже – 19.53%. За последние 10 лет акции BNC.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 2.56% против 15.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNC.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (BNC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNC.L и VUSA.L
Дивидендная доходность BNC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VUSA.L в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC.L Banco Santander | 5.33% | 4.26% | 4.43% | 3.23% | 4.20% | 7.92% | 6.77% | 4.57% | 5.02% | 15.45% | 13.70% | 11.75% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BNC.L и VUSA.L
Максимальная просадка BNC.L за все время составила -68.69%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNC.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNC.L и VUSA.L
Banco Santander (BNC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BNC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.