PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с BRK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с BRK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corp) and BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, BRK.TO in Insurance - Diversified. Over the past year, BN returned 17.41% vs -6.90% for BRK.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN и BRK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BN торгуется в USD, в то время как BRK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у BRK.TO с доходностью -7.33%.

BN

1 день
2.67%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-3.27%
1 год
17.41%
3 года*
30.51%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.96%

BRK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-6.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и BRK.TO

2026 (YTD)2025
BN
Brookfield Corp		-1.65%16.17%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-6.89%8.18%

Correlation

The correlation between BN and BRK.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corp

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO
Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с BRHYXBRK.TO с RY

Доходность на риск

BN vs. BRK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c BRK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNBRK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.49

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.59

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.75

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-1.55

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. BRK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BRK.TO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BRK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNBRK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BN и BRK.TO

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BRK.TO в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BRK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNBRK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-15.52%

-66.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-9.26%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-14.59%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-8.73%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

4.46%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BRK.TO

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNBRK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

3.10%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

10.39%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

14.13%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

18.57%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

18.57%

+11.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BRK.TO

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN
Brookfield Corp		0.55%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BRK.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
18.39B
(BN) Общая выручка
(BRK.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BN значения в USD, BRK.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BN and BRK.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и BRK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор