PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMQSX и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		-0.34%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BMQSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.96%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BIMSXBMQSX с BAGIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BMQSX и USMSX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BMQSX
Baird Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BMQSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.63

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

6.49

-5.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.18

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

6.48

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

33.64

-29.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.63

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.39

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.86

-1.20

Корреляция

Корреляция между BMQSX и USMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и USMSX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.16%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и USMSX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-2.09%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.40%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-2.03%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.30%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.22%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и USMSX

Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.40%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

0.69%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

0.70%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.74%

+3.76%