PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMQSX с FSMUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, BMQSX returned 1.61%/yr vs 0.57%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BMQSX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMQSX показывает доходность 1.66%, а FSMUX немного ниже – 1.59%.

BMQSX

1 день
0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.58%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.69%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMQSX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		1.66%4.44%2.68%6.67%-7.78%0.73%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.59%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between BMQSX and FSMUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between BMQSX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BAGIXBMQSX с BIMSX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

BMQSX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMQSXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
4.41

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.68

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.95

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

10.82

-2.29

BMQSX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и FSMUX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMQSXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-16.27%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.68%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-5.95%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-16.27%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.39%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и FSMUX

Текущая волатильность для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) составляет 0.53%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMQSXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

3.09%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

4.62%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.61%

-0.17%

Сравнение комиссий BMQSX и FSMUX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и FSMUX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FSMUX в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		2.90%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.98%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMQSX and FSMUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (0.80%) compared to BMQSX (0.53%). In terms of maximum drawdown, BMQSX dropped -12.76% vs FSMUX's -16.27%.

BMQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMQSX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор