PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с UDPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-12.54%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 18.20% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

UDPIX

1 день
0.19%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-7.17%
1 год
9.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.03%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UNPIX

Сравнение комиссий BMPIX и UDPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Доходность на риск

BMPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXUDPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.36

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.27

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа UDPIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXUDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между BMPIX и UDPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и UDPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности UDPIX в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.46%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и UDPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, примерно равная максимальной просадке UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и UDPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-81.97%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-20.97%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-40.44%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-63.40%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-19.22%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-17.66%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

6.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и UDPIX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

8.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

17.88%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

33.34%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

29.83%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

35.04%

-2.98%