Сравнение BMPIX с DXHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX).
BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и DXHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMPIX и DXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 14.94% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 33.63% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью -1.20%.
BMPIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.79%
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMPIX и DXHYX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.
Доходность на риск
BMPIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск
BMPIX
DXHYX
Сравнение BMPIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPIX | DXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 5.72 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BMPIX и DXHYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и DXHYX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DXHYX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.58% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и DXHYX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -26.40% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -4.87% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -18.67% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -1.84% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -3.75% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 0.98% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и DXHYX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 2.55% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 3.34% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 6.62% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 8.44% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 9.41% | +22.66% |