Сравнение BMOP с USOY
BMOP (BNY Mellon Municipal Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BMOP charges 0.54%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BMOP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMOP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- 36.45%
- 6 месяцев
- 36.24%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMOP и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.98% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 35.24% |
Correlation
The correlation between BMOP and USOY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMOP vs. USOY — Ранг доходности на риск
BMOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение BMOP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMOP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMOP и USOY
Максимальная просадка BMOP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки USOY в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMOP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMOP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -20.17% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.17% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.61% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMOP и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMOP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 31.59% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 26.52% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 26.52% | -22.88% |
Сравнение комиссий BMOP и USOY
BMOP берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMOP и USOY
Дивидендная доходность BMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности USOY в 67.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 67.41% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BMOP and USOY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMOP is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMOP is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 67.41%, compared with 1.19% for BMOP.
BMOP is categorized as Municipal Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: BNY Mellon and Defiance. Their fees differ too: 0.54% for BMOP and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BMOP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор