Сравнение BMOP с USL
BMOP (BNY Mellon Municipal Opportunities ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BMOP is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BMOP charges 0.54%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BMOP и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам BMOP и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 2.06% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 32.63% |
Correlation
The correlation between BMOP and USL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMOP vs. USL — Ранг доходности на риск
BMOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение BMOP c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMOP | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMOP и USL
Максимальная просадка BMOP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMOP и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMOP | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -89.06% | +86.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.64% | +48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -61.39% | +60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMOP и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMOP | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 28.66% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 30.28% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 32.34% | -28.72% |
Сравнение комиссий BMOP и USL
BMOP берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMOP и USL
Дивидендная доходность BMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.19% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMOP and USL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMOP is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMOP is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BMOP has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for USL.
BMOP is categorized as Municipal Bonds, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.54% for BMOP and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BMOP и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор