Сравнение BMOP с USCI
BMOP (BNY Mellon Municipal Opportunities ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - BMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. BMOP is actively managed, while USCI is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BMOP charges 0.54%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности BMOP и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам BMOP и USCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.77% |
USCI United States Commodity Index Fund | 26.35% |
Correlation
The correlation between BMOP and USCI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMOP vs. USCI — Ранг доходности на риск
BMOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCI
Сравнение BMOP c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMOP | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMOP и USCI
Максимальная просадка BMOP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMOP и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMOP | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -66.41% | +63.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.75% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -29.34% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMOP и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMOP | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 17.01% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 18.43% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 15.89% | -12.38% |
Сравнение комиссий BMOP и USCI
BMOP берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMOP и USCI
Дивидендная доходность BMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.52% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMOP and USCI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMOP is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMOP is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BMOP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for USCI.
BMOP is categorized as Municipal Bonds, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.54% for BMOP and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для BMOP и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор