Сравнение BMOP с FAAR
BMOP (BNY Mellon Municipal Opportunities ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BMOP charges 0.54%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BMOP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMOP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам BMOP и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.37% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 22.05% |
Correlation
The correlation between BMOP and FAAR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMOP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BMOP
FAAR
Сравнение BMOP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMOP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BMOP и FAAR
Максимальная просадка BMOP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMOP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMOP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -18.03% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.11% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.85% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMOP и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMOP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 13.48% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 13.02% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 11.51% | -7.76% |
Сравнение комиссий BMOP и FAAR
BMOP берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMOP и FAAR
Дивидендная доходность BMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BMOP and FAAR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMOP is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMOP is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 1.20% for BMOP.
BMOP is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for BMOP and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для BMOP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор