PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNSX с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMNSX с JGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMNSX (Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both funds - BMNSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, BMNSX returned 3.97%/yr vs 22.94%/yr for JGRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BMNSX charges 0.55%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности BMNSX и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 6.37%.

BMNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.77%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.27%

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNSX и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		1.26%4.63%2.26%5.28%-1.14%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between BMNSX and JGRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с BMNSX:
BMNSX с FBKWXBMNSX с BSNSXBMNSX с BAGSXBMNSX с BIMSXBMNSX с BAGIXBMNSX с BCOSXBMNSX с BIMIX
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

BMNSX vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNSX
Ранг доходности на риск BMNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNSX c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNSXJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.33

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
1.86

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.24

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.25

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

3.76

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMNSX vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNSX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNSX и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNSXJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.33

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BMNSX и JGRO

Максимальная просадка BMNSX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNSX и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNSXJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-22.70%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-16.44%

+14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-22.70%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.79%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.85%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

5.44%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNSX и JGRO

Текущая волатильность для Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) составляет 0.63%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BMNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNSXJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.76%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

11.42%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

15.40%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

19.88%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

19.88%

-16.87%

Сравнение комиссий BMNSX и JGRO

BMNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNSX и JGRO

Дивидендная доходность BMNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		3.25%3.22%3.12%2.74%1.67%1.34%1.99%2.15%2.01%1.71%1.39%0.59%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMNSX and JGRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to BMNSX (0.63%). In terms of maximum drawdown, BMNSX dropped -10.24% vs JGRO's -22.70%.

BMNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNSX и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор