Сравнение BMN с MUC
BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BMN returned 5.66%/yr vs 6.13%/yr for MUC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 2.14%/yr for MUC.
Доходность
Сравнение доходности BMN и MUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMN показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 6.75%.
BMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам BMN и MUC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.08% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.86% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | 6.74% |
Correlation
The correlation between BMN and MUC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between BMN and MUC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMN vs. MUC — Ранг доходности на риск
BMN
MUC
Сравнение BMN c MUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMN | MUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.20 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 9.49 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMN и MUC
Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и MUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMN | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -48.97% | +35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.53% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -14.51% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -14.34% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -9.92% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.51% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMN и MUC
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMN | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.46% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 6.22% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 8.19% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.49% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.87% | -0.97% |
Сравнение комиссий BMN и MUC
BMN берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMN и MUC
Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности MUC в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.41% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.87% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
BMN and MUC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMN has higher volatility (3.81%) compared to MUC (1.46%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs MUC's -48.97%.
MUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMN и MUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор