Сравнение BMED с PBPH
BMED (Future Health ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while PBPH is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности BMED и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMED показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
BMED
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMED и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -1.06% | -0.15% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BMED and PBPH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. PBPH — Ранг доходности на риск
BMED
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BMED c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMED | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMED и PBPH
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -11.10% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.31% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -4.35% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 17.05% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.05% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.05% | +0.71% |
Сравнение комиссий BMED и PBPH
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и PBPH
Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMED and PBPH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.
BMED has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: BlackRock and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для BMED и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор