Сравнение BMED с BRLN
BMED (Future Health ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BMED returned 5.91%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BMED charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности BMED и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.44%.
BMED
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMED и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -5.19% | 21.79% | 1.55% | 5.70% | 6.30% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Correlation
The correlation between BMED and BRLN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. BRLN — Ранг доходности на риск
BMED
BRLN
Сравнение BMED c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMED | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.70 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.51 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMED | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.19 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок BMED и BRLN
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -3.85% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -2.00% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -3.85% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -0.12% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -0.31% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 0.51% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и BRLN
Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.80% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 2.24% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 3.06% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 3.73% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 3.73% | +14.04% |
Сравнение комиссий BMED и BRLN
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и BRLN
BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BMED and BRLN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMED has higher volatility (4.74%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, BRLN leads with 7.50% vs 5.91% for BMED. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.50% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.
BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for BMED.
BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BRLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMED и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор