PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEAX с GIDHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEAX с GIDHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).

BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и GIDHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMEAX и GIDHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		-3.04%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 8.11% против 6.54% соответственно.

BMEAX

1 день
2.29%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.11%

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с NMLBMEAX с ASFYXBMEAX с MENYXBMEAX с USGBMEAX с TCBIXBMEAX с NASDX
Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с BXMX

Сравнение комиссий BMEAX и GIDHX

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.

BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

BMEAX vs. GIDHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c GIDHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEAXGIDHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.62

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.25

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.16

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

10.26

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEAX vs. GIDHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GIDHX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и GIDHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEAXGIDHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.20

Корреляция

Корреляция между BMEAX и GIDHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и GIDHX

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности GIDHX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.32%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и GIDHX

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и GIDHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEAXGIDHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-36.19%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.38%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-28.46%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-36.19%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.62%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-8.24%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и GIDHX

Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEAXGIDHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.05%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.86%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.79%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.65%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.39%

+0.33%